財務リスクを管理するためのALMモデル : 銀行のALM(資産負債管理)に対する数理計画法を用いたモデル・アプローチ

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書誌事項

タイトル
財務リスクを管理するためのALMモデル : 銀行のALM(資産負債管理)に対する数理計画法を用いたモデル・アプローチ
タイトル別名
  • ザイム リスク オ カンリスル タメ ノ ALM モデル : ギンコウ ノ ALM (シサン フサイ カンリ) ニ タイスル スウリ ケイカクホウ オ モチイタ モデル アプローチ
著者
枇々木, 規雄
著者別名
  • ヒビキ, ノリオ
学位授与大学
慶應義塾大学
取得学位
博士 (工学)
学位授与番号
甲第1312号
学位授与年月日
1994-09-21

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博士論文

資料形態 : テキストデータ プレーンテキスト
コレクション : 国立国会図書館デジタルコレクション > デジタル化資料 > 博士論文
博士論文

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論文目録

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序章

第1章 リスク管理とALM

1.1 リスク管理とは

1.2 銀行のリスク管理とALM

1.3 ALMの手法

第2章 金利変動リスクの管理とリスク指標

2.1 金利変動に伴う利益の変動とリスク指標

2.2 統計手法による推定方法の提案

2.3 金利データ分析

2.4 リスク指標の利用方法

第3章 銀行のALMモデル

3.1 銀行の財務計画モデルに対する既存の研究

3.2 銀行経営とALMモデル

第4章 ALMのモデル化

4.1 基本モデル

4.2 確定的な拡張モデル

4.3 多目標単純リコース確率計画モデル

4.4 シナリオモデル

第5章 シナリオで不確実性を考慮したALMモデル(シナリオALMモデル)

5.1 シナリオの作成法

5.2 MIN-MADモデルとMAX-MPSモデルの比較

5.3 シナリオALMモデルの定式化

5.4 数値実験によるモデルの分析

第6章 支店の活動を考慮したALMモデル(本支店ALMモデル)

6.1 支店の独立性とリスク管理

6.2 支店ALMの考え方

6.3 本支店モデルの定式化

6.4 数値実験によるモデルの分析

第7章 ALMのシステム化とモデルの応用

7.1 ALMと銀行の経営情報システム

7.2 生命保険会社のALM

7.3 一般企業のALM

第8章 結論

謝辞

参考文献

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