為替レート変動の時系列分析

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書誌事項

タイトル
為替レート変動の時系列分析
タイトル別名
  • カワセ レート ヘンドウ ノ ジケイレツ ブンセキ
著者
小島, 平夫
著者別名
  • コジマ, ヒラオ
学位授与大学
九州大学
取得学位
博士 (経済学)
学位授与番号
乙第5984号
学位授与年月日
1995-07-03

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説明

博士論文

資料形態 : テキストデータ プレーンテキスト
コレクション : 国立国会図書館デジタルコレクション > デジタル化資料 > 博士論文
博士論文

目次

目次

1.序:為替変動分析と1変量時系列モデリング

1.1 為替レートの変動分析

1.2 1変量時系列モデリング基礎

2.実質為替レートの1変量時系列分析

2.1 実質為替レートの測定

2.2 対米ドル円実質為替レートの時系列モデル同定

2.3 モデル推定と診断

2.4 実質為替レートの標本期間外予測

3.異常値モデルの統計的数理

3.1 2つの異常値モデル

3.2 AOについての仮説検定

3.3 IOについての検定

3.4 検定力関数の数理解析的比較

3.5 異常値の型判別のための統計的意思決定ルール

4.時系列構造変化の一般モデル

4.1 異常値が複数存在する時系列のベイズ分析

4.2 構造変化の型が複数の時系列モデリング

5.為替レートの構造変化と為替レートボラティリティ

5.1 PPP説と実質為替レート

5.2 構造変化検出のための反復手続き

5.3 対米ドル円実質為替レートの構造変化検出

5.4 名目実効為替レートボラティリティの変則的動き

6.公的為替介入の為替レート効果

6.1 時系列モデル的接近の特徴

6.2 有限ランダムウォークモデルと予測期間の長さ

6.3 向い風介入,その有効性および為替レート期待の2段階形成仮定

6.4 為替レート期待と為替浮動:その幾何と代数

6.5 市場介入の有効性と為替浮動:等浮動曲線による分析

7.時間序列関係としての因果性の分析

7.1 グレンジャー因果

7.2 相互相関分析手法

7.3 名目為替レートと内外物価比の相互相関分析

7.4 公的為替介入と国内金融間の動態的関係:介入不胎化行動の統計分析

8.むすびに:まとめと展望

8.1 まとめ

8.2 展望

付録 各章付論

A.1 パラメータの初期推定とその定常性/反転可能性

A.2 時系列モデルの反復的診断法

A.3 ボンフェロニ不等式について

A.4 比r'(P,I)/r'(P,A)の-2log変換

A.5 MOモデルに基づく対数尤度比ルール

A.6 非報知事前分布とジェフリーズルール

A.7 多変量t分布とその特質

A.8 1変量ARCHモデルの数理構造

A.9 2次曲面ν₁=p+q-(p-q)²の幾何学的特徴

A.1O 命題1の証明とその数値例

A.11 推移確率の最尤推定

A.12 為替浮動と貿易:為替転嫁のミクロ経済基礎

参考文献

付表

付表I 正規母集団からの標本について,ステューデント化された範囲の標本分布のフラクタイル値

付表II χ²分布表

索引

詳細情報 詳細情報について

問題の指摘

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