Improving the Out-of-Sample Performance via VaR/CVaR Minimization: A Statistical Learning Approach to Portfolio Selection
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- 後藤 順哉
- 中央大学
書誌事項
- タイトル
- Improving the Out-of-Sample Performance via VaR/CVaR Minimization: A Statistical Learning Approach to Portfolio Selection
- 著者
- 後藤順哉, 武田朗子
収録刊行物
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- 統計数理研究所共同研究リポート229「最適化:モデリングとアルゴリズム」22巻
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統計数理研究所共同研究リポート229「最適化:モデリングとアルゴリズム」22巻 36-50, 2009