書誌事項
- タイトル別名
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- Bayesian Inference of the Stochastic Volatility Model by GPGPU
- GPGPU ニ ヨル ストカスティックボラティリテイ モデル ノ ベイズ スイテイ
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抄録
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経済時系列の変動の大きさを表すポラテイリティを推定するベイズ推定をNVIDIA社のGPU (GT220) を利用して実行した。本研究ではストカスティックポラテイリテイモデルを用い，ベイズ推定はマルコフ連鎖モンテカルロ(MCMC)法によって実行した。ポラテイリティ変数に対するMCMC法には，ハイブリッドモンテカルロ法を用い，この部分をGPUによって並列計算を行った。計算速度をCPU(AMD社3.0GHz) と比較することによって. GPUの方が最大で26倍程度速く実行できるという結果が得られた。
収録刊行物
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- 広島経済大学研究論集
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広島経済大学研究論集 33 (1), 21-27, 2010-06
広島経済大学経済学会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1050858707644283008
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- NII論文ID
- 120005378425
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- NII書誌ID
- AN00408380
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- ISSN
- 03871444
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- NDL書誌ID
- 10770729
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- 本文言語コード
- ja
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- 資料種別
- departmental bulletin paper
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- データソース種別
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- IRDB
- NDL
- CiNii Articles