確率局所ボラティリティ・モデルのもとでのヘッジ戦略 : 最尤経路を利用したバリア・オプションの静的ヘッジ
CiNii
所蔵館 3館
書誌事項
- タイトル
- "確率局所ボラティリティ・モデルのもとでのヘッジ戦略 : 最尤経路を利用したバリア・オプションの静的ヘッジ"
- 責任表示
- 新原祐喜[著]
- 出版者
-
- 日本銀行金融研究所
- 出版年月
-
- [2011]
- 書籍サイズ
- 30cm
- タイトル別名
-
- カクリツ キョクショ ボラティリティ モデル ノ モト デ ノ ヘッジ センリャク : サイユウ ケイロ オ リヨウ シタ バリア オプション ノ セイテキ ヘッジ
この図書・雑誌をさがす
- Tweet
詳細情報 詳細情報について
-
- CRID
- 1130000798386623488
-
- NII書誌ID
- BB06910905
-
- 本文言語コード
- ja
-
- 出版国コード
- ja
-
- タイトル言語コード
- ja
-
- 出版地
-
- 東京
-
- 分類
-
- NDLC: Y251
-
- データソース種別
-
- CiNii Books