確率局所ボラティリティ・モデルのもとでのヘッジ戦略 : 最尤経路を利用したバリア・オプションの静的ヘッジ

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書誌事項

タイトル
"確率局所ボラティリティ・モデルのもとでのヘッジ戦略 : 最尤経路を利用したバリア・オプションの静的ヘッジ"
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新原祐喜[著]
出版者
  • 日本銀行金融研究所
出版年月
  • [2011]
書籍サイズ
30cm
タイトル別名
  • カクリツ キョクショ ボラティリティ モデル ノ モト デ ノ ヘッジ センリャク : サイユウ ケイロ オ リヨウ シタ バリア オプション ノ セイテキ ヘッジ

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詳細情報 詳細情報について

  • CRID
    1130000798386623488
  • NII書誌ID
    BB06910905
  • 本文言語コード
    ja
  • 出版国コード
    ja
  • タイトル言語コード
    ja
  • 出版地
    • 東京
  • 分類
  • データソース種別
    • CiNii Books
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