GARCH型モデルとRealized Volatilityを用いたTOPIX日次リターンの非線形性の検証

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書誌事項

タイトル
"GARCH型モデルとRealized Volatilityを用いたTOPIX日次リターンの非線形性の検証"
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長倉大輔, 渡部敏明 [著]
出版者
  • 日本銀行金融研究所
出版年月
  • [2008]
書籍サイズ
30cm
タイトル別名
  • GARCHガタ モデル ト Realized Volatility オ モチイタ TOPIX ニチジ リターン ノ ヒセンケイセイ ノ ケンショウ

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詳細情報 詳細情報について

  • CRID
    1130282269952253184
  • NII書誌ID
    BA87646952
  • 本文言語コード
    ja
  • 出版国コード
    ja
  • タイトル言語コード
    ja
  • 出版地
    • 東京
  • 分類
  • データソース種別
    • CiNii Books
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