GARCH型モデルとRealized Volatilityを用いたTOPIX日次リターンの非線形性の検証
CiNii
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書誌事項
- タイトル
- "GARCH型モデルとRealized Volatilityを用いたTOPIX日次リターンの非線形性の検証"
- 責任表示
- 長倉大輔, 渡部敏明 [著]
- 出版者
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- 日本銀行金融研究所
- 出版年月
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- [2008]
- 書籍サイズ
- 30cm
- タイトル別名
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- GARCHガタ モデル ト Realized Volatility オ モチイタ TOPIX ニチジ リターン ノ ヒセンケイセイ ノ ケンショウ
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1130282269952253184
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- NII書誌ID
- BA87646952
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- 本文言語コード
- ja
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- 出版国コード
- ja
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- タイトル言語コード
- ja
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- 出版地
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- 東京
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- 分類
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- NDLC: Y251
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- データソース種別
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- CiNii Books