市場リスクの予測について : EVTとGARCHモデルを用いたバリュー・アット・リスク算定の比較分析
CiNii
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書誌事項
- タイトル
- "市場リスクの予測について : EVTとGARCHモデルを用いたバリュー・アット・リスク算定の比較分析"
- 責任表示
- ジョン・ダニエルソン, 森本祐司[著]
- 出版者
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- 日本銀行金融研究所
- 出版年月
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- [2000.6]
- 書籍サイズ
- 30cm
- タイトル別名
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- シジョウ リスク ノ ヨソク ニツイテ : EVT ト GARCH モデル オ モチイタ バリュー アット リスク サンテイ ノ ヒカク ブンセキ
- Forecasting extreme financial risk : a critical analysis of practical methods for the Japanese market
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注記
参考文献: p34-35
Forecasting extreme financial risk : a critical analysis of practical methods for the Japanese market (IMES Discussion papar series 2000-E-8)の日本語版
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1130282270323033856
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- NII書誌ID
- BA47674930
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- 本文言語コード
- ja
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- 出版国コード
- ja
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- タイトル言語コード
- ja
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- 出版地
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- 東京
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- データソース種別
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- CiNii Books