高頻度データによるボラティリティの推定 : realized volatilityのサーベイと日本の株価指数および株価指数先物の実証分析

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Bibliographic Information

Title
"高頻度データによるボラティリティの推定 : realized volatilityのサーベイと日本の株価指数および株価指数先物の実証分析"
Statement of Responsibility
柴田舞[著]
Publisher
  • 日本銀行金融研究所
Publication Year
  • [2007]
Book size
30cm
Other Title
  • コウヒンド データ ニヨル ボラティリティ ノ スイテイ : realized volatility ノ サーベイ ト ニホン ノ カブカ シスウ オヨビ カブカ シスウ サキモノ ノ ジッショウ ブンセキ

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Details 詳細情報について

  • CRID
    1130282270940668032
  • NII Book ID
    BA83673363
  • Text Lang
    ja
  • Country Code
    ja
  • Title Language Code
    ja
  • Place of Publication
    • [東京]
  • Classification
  • Data Source
    • CiNii Books
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