高頻度データによるボラティリティの推定 : realized volatilityのサーベイと日本の株価指数および株価指数先物の実証分析

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書誌事項

タイトル
"高頻度データによるボラティリティの推定 : realized volatilityのサーベイと日本の株価指数および株価指数先物の実証分析"
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柴田舞[著]
出版者
  • 日本銀行金融研究所
出版年月
  • [2007]
書籍サイズ
30cm
タイトル別名
  • コウヒンド データ ニヨル ボラティリティ ノ スイテイ : realized volatility ノ サーベイ ト ニホン ノ カブカ シスウ オヨビ カブカ シスウ サキモノ ノ ジッショウ ブンセキ

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詳細情報 詳細情報について

  • CRID
    1130282270940668032
  • NII書誌ID
    BA83673363
  • 本文言語コード
    ja
  • 出版国コード
    ja
  • タイトル言語コード
    ja
  • 出版地
    • [東京]
  • 分類
  • データソース種別
    • CiNii Books
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