ADF 遺伝的プログラミングを用いた投資戦略の進化
書誌事項
- タイトル別名
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- Evolution of Trading Strategy by means of ADF Genetic Programming
抄録
近年,証券会社によるオンライントレードサービスの充実により,デイトレーダーが増加している.また,インターネットを介して,証券会社などから容易に株価情報を得ることも可能となったため,これを利用して本研究室ではこれまで,デイトレーダーのサポートおよび戦略の解析のために,デイトレードエージェントフレームワーク(Day Trade Agent Framework: DTAF)を提案し研究してきた.DTAF は板情報を含む実市場の状況を数秒刻みで再現することができるため,デイトレード戦略の学習や進化が可能である.現在,DTAF を用いた遺伝的プログラミング(Genetic Programming: GP)による学習によって優秀な戦略の獲得を目指しているが,ADF を用いた GP による戦略進化については考察されていない.そこで本研究では ADF 遺伝的プログラミングによる投資エージェントの戦略進化について考察する.
収録刊行物
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- システム制御情報学会 研究発表講演会講演論文集
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システム制御情報学会 研究発表講演会講演論文集 SCI10 (0), 51-51, 2010
一般社団法人 システム制御情報学会
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キーワード
詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390001205624597504
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- NII論文ID
- 130006984828
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- CiNii Articles
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用不可