書誌事項
- タイトル別名
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- サイキュウコウカホウ オ モチイタ CDS プロキシヘッジ ニ オケル サイテキ ヘッジ ヒリツ ノ ガクシュウ
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抄録
<p>金融市場において,国債や企業向け貸出のヘッジ手段としてCDSが幅広く用いられるようになってきたが,依然として,アジアを中心にCDSマーケットのない国や企業が存在する.これに対し,状況が似ている他の国や企業のCDSを用いてヘッジするプロキシヘッジの取組がなされているが,その際において,最適なヘッジ比率設定が課題となっている.本論文では,複利型強化学習を用いて最適ヘッジ比率を学習する手法を提案する.</p>
収録刊行物
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- 人工知能学会全国大会論文集
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人工知能学会全国大会論文集 JSAI2012 (0), 4E1OS156-4E1OS156, 2012
一般社団法人 人工知能学会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390001288047139968
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- NII論文ID
- 130007425484
- 40020296931
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- NII書誌ID
- AA11578981
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- ISSN
- 13479881
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- NDL書誌ID
- 025973847
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- NDL
- CiNii Articles
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用不可