平均・分散モデルを用いた資産均衡問題と解の一意性
書誌事項
- タイトル別名
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- Portfolio Equilibria based on the Mean-Variance Model and its Uniqueness
説明
平均・分散モデルを用いたポートフォリオ最適化問題を、異なるリスク選好度お よび投資資金を持つ複数の投資家による非協力ゲームへと拡張し、そのナッシュ 均衡解を求める問題を資産均衡問題として定式化する。さらに，その資産均衡問 題を変分不等式問題へと再定式化することにより均衡解の存在と一意性について 調べる。
収録刊行物
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- システム制御情報学会 研究発表講演会講演論文集
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システム制御情報学会 研究発表講演会講演論文集 SCI10 (0), 258-258, 2010
一般社団法人 システム制御情報学会
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キーワード
詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390282680601777920
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- NII論文ID
- 130006985243
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- CiNii Articles
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用不可
