書誌事項
- タイトル別名
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- ギョウシュベツ ノ クロス セクショナル モメンタム ト シジョウ ヘンドウ ノ カンケイセイ
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抄録
1 はじめに : クロスセクショナル・モメンタムとは、過去3ヶ月から12ヶ月間のリターンが相対的に高い銘柄群が相対的に低い銘柄群に比べて、その後のリターンが高いという現象である。前者の銘柄群をウイナーポートフォリオ、後者をルーザーポートフォリオと呼び、ウイナーポートフォリオをロングし、ルーザーポートフォリオをショートすることで利益を得る戦略をモメンタム戦略と呼ぶ。モメンタムに関する研究は、この現象を……
Recent studies on the relationship between momentum effects and market dynamics indicate that whether overall momentum effects are found in a market depends on market dynamics. This article aims to clarify this relationship statistically by focusing on momentum effects and market dynamics by industry in Japan. ...
収録刊行物
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- 経営研究
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経営研究 72 (4), 89-111, 2022-02-28
大阪市立大学経営学会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390854717629694592
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- NII書誌ID
- AN00069015
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- ISSN
- 04515986
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- NDL書誌ID
- 032042541
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- IRDB
- NDL